分数布朗运动（分数布朗运动模型）

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1、分数布朗运动则是一种更广义的随机过程，它在数学上被定义为一种高斯过程，其增量的方差与时间增量的某个分数幂成正比。

2、分数布朗运动特征是时间相关函数C(t)≠0,即有持久性或反持久性,或者说有“长程相关性”,不失一般性，可以给出一维情形的布朗运动及分数布朗运动的定义。

3、分数布朗运动(FBM)是在1968年由B.B.曼德布罗特和V.Ness提出的一种统计自相似过程的数学模型。

4、分数布朗运动是指分子或一些胶体粒子的无规运动过程，其每一步行走的时间间隔相等，但步长大小不一样。

5、分数布朗运动描述的是对数价格，其增量代表对数收益率。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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